Documentos de pesquisa de estratégias comerciais
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Artigos sobre estratégias de negociação de opções de backtesting.
Estou procurando por todos os tipos de pesquisa sobre estratégias de negociação de opções. Com isso quero dizer documentos que publicam resultados em diferentes estratégias de negociação de opções devidamente testadas com dados do mundo real.
Eu fiz um pouco de escavação e encontrei os seguintes artigos - a maioria deles oferece uma perspectiva bastante distinta em comparação com a teoria clássica de preços de opções!
O seguinte é o meu favorito: você pode fazer alguns backtests por conta própria com dados livremente disponíveis (usando o VXO como informação de volatilidade) e com qualquer planilha - fácil e elegante:
Atualizarei esta resposta de vez em quando, quando novos documentos interessantes forem realizados:
Como eu, também, tive muita preocupação com esta questão, vou compartilhar algumas das minhas descobertas na dupla esperança de encorajar comentários sobre os trabalhos e provocar mais atividades nesta questão.
Documentos de pesquisa de estratégias comerciais
Eu notei que de vez em quando, as pessoas que publicam algoritmos se referem a documentos acadêmicos como fontes de inspiração para seu algoritmo. Qual é a melhor maneira de encontrar literatura acadêmica sobre algoritmos de negociação?
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Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
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Estratégias rentáveis de negociação de Momentum para investidores individuais.
Foltice, B. & Langer, T. (2015) Estratégias de negociação de impulso rentável para investidores individuais. Mercado Financeiro e Gestão de Carteira, 29 (2), 85-113.
32 páginas postadas: 8 de abril de 2014 Última revisão: 30 de abril de 2015.
Bryan Foltice.
Thomas Langer.
Universidade de Muenster - Centro Financeiro.
Estratégias rentáveis de negociação de Momentum para investidores individuais.
Estratégias rentáveis de negociação de Momentum para investidores individuais.
Data escrita: 24 de janeiro de 2015.
Por quase três décadas, estudos científicos exploraram estratégias de investimento dinâmicas e observaram rendimentos excessivos estáveis em diversos mercados financeiros. No entanto, as estratégias de negociação normalmente analisadas em tais pesquisas não são acessíveis a investidores individuais devido a restrições de vendas curtas, nem são rentáveis devido a altos custos de negociação. Incorporando essas restrições, exploramos uma estratégia de negociação de impulso simplificada que só explora os retornos excessivos do impulso inicial para um pequeno número de ações individuais. Com base nos dados dos EUA da Bolsa de Valores de Nova York de julho de 1991 a dezembro de 2010, analisamos se essa estratégia de impulso simplificada supera o benchmark após ter avaliado custos e riscos realistas de transações. Achamos que a estratégia pode realmente funcionar para investidores individuais com montantes de investimento inicial de pelo menos US $ 5.000. Em novas tentativas de melhorar essa estratégia de negociação prática, analisamos uma estratégia de negociação de impulso sobreposta consistindo em uma negociação mais freqüente de um número menor de ações "vencedoras". Achamos que aumentar a frequência de negociação aumenta inicialmente os retornos ajustados ao risco dessas carteiras até um ponto ótimo, após o qual os custos de transação excessivos começam a dominar a cena. Em um estudo de calibração, descobrimos que, dependendo do valor inicial do investimento da carteira, a freqüência de negociação de impulso ideal varia de dois a três a cada mês.
Palavras-chave: Momentum Investing, Finanças Pessoais, Gestão de Carteira.
Classificação JEL: G11, G12, G14.
Bryan Foltice (Autor do Contato)
Universidade Butler ()
Indianapolis, IN 46208.
Thomas Langer.
Universidade de Muenster - Centro Financeiro ()
+49 251 83 22033 (Telefone)
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Mercado de capitais: eJournal de preços e avaliação de ativos.
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Estratégias de negociação e microestrutura do mercado: evidências de um mercado de previsão.
The Journal of Prediction Markets 10 (1), 1-29, 2016.
29 páginas postadas: 9 de setembro de 2013 Última revisão: 4 de outubro de 2016.
David M. Rothschild.
Microsoft Research - NYC.
Rajiv Sethi.
Universidade de Columbia, Barnard College - Departamento de Economia; Instituto Santa Fé.
Data escrita: 22 de novembro de 2015.
Examinamos os dados do nível de transação do mercado vencedor presidencial 2012 da Intrade durante todo o período de dois anos para o qual a negociação ocorreu. Os dados nos permitem calcular as estatísticas-chave, incluindo volume, transações, agressão, exposição direcional, duração de retenção, margem e lucro para cada uma das 6.300 contas de comerciantes únicas. Identificamos um conjunto diversificado de estratégias comerciais que constituem uma ecologia de mercado rica. Estes variam de estratégias baseadas em arbitragem com exposição direcional baixa e fugaz a estratégias envolvendo grandes posições acumuladas em um dos dois principais candidatos do partido. A maioria dos comerciantes que fazem apostas direcionais fazem de forma consistente em uma única direção, ao contrário dos comerciantes de informações em alguns modelos canônicos de microestrutura do mercado. Apresentamos evidências sugestivas de manipulação por um único comerciante grande e consideramos os possíveis motivos para tal comportamento. São extraídas implicações mais amplas para a interpretação dos preços nos mercados financeiros e a teoria da microestrutura do mercado.
Palavras-chave: Mercados de predição, Microstructure de mercado, Estratégias de negociação, Manipulação.
Classificação JEL: G12, D83, D84.
David Rothschild.
Microsoft Research - NYC ()
641 6th Ave., 7º andar.
New York, NY 10011.
Rajiv Sethi (Autor do Contato)
Universidade de Columbia, Barnard College - Departamento de Economia ()
Nova York, NY 10027.
Instituto Santa Fé.
1399 Hyde Park Road.
Santa Fe, NM 87501.
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Estratégias rentáveis de negociação de Momentum para investidores individuais.
Foltice, B. & Langer, T. (2015) Estratégias de negociação de impulso rentável para investidores individuais. Mercado Financeiro e Gestão de Carteira, 29 (2), 85-113.
32 páginas postadas: 8 de abril de 2014 Última revisão: 30 de abril de 2015.
Bryan Foltice.
Thomas Langer.
Universidade de Muenster - Centro Financeiro.
Estratégias rentáveis de negociação de Momentum para investidores individuais.
Estratégias rentáveis de negociação de Momentum para investidores individuais.
Data escrita: 24 de janeiro de 2015.
Por quase três décadas, estudos científicos exploraram estratégias de investimento dinâmicas e observaram rendimentos excessivos estáveis em diversos mercados financeiros. No entanto, as estratégias de negociação normalmente analisadas em tais pesquisas não são acessíveis a investidores individuais devido a restrições de vendas curtas, nem são rentáveis devido a altos custos de negociação. Incorporando essas restrições, exploramos uma estratégia de negociação de impulso simplificada que só explora os retornos excessivos do impulso inicial para um pequeno número de ações individuais. Com base nos dados dos EUA da Bolsa de Valores de Nova York de julho de 1991 a dezembro de 2010, analisamos se essa estratégia de impulso simplificada supera o benchmark após ter avaliado custos e riscos realistas de transações. Achamos que a estratégia pode realmente funcionar para investidores individuais com montantes de investimento inicial de pelo menos US $ 5.000. Em novas tentativas de melhorar essa estratégia de negociação prática, analisamos uma estratégia de negociação de impulso sobreposta consistindo em uma negociação mais freqüente de um número menor de ações "vencedoras". Achamos que aumentar a frequência de negociação aumenta inicialmente os retornos ajustados ao risco dessas carteiras até um ponto ótimo, após o qual os custos de transação excessivos começam a dominar a cena. Em um estudo de calibração, descobrimos que, dependendo do valor inicial do investimento da carteira, a freqüência de negociação de impulso ideal varia de dois a três a cada mês.
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David M. Rothschild.
Microsoft Research - NYC.
Rajiv Sethi.
Universidade de Columbia, Barnard College - Departamento de Economia; Instituto Santa Fé.
Data escrita: 22 de novembro de 2015.
Examinamos os dados do nível de transação do mercado vencedor presidencial 2012 da Intrade durante todo o período de dois anos para o qual a negociação ocorreu. Os dados nos permitem calcular as estatísticas-chave, incluindo volume, transações, agressão, exposição direcional, duração de retenção, margem e lucro para cada uma das 6.300 contas de comerciantes únicas. Identificamos um conjunto diversificado de estratégias comerciais que constituem uma ecologia de mercado rica. Estes variam de estratégias baseadas em arbitragem com exposição direcional baixa e fugaz a estratégias envolvendo grandes posições acumuladas em um dos dois principais candidatos do partido. A maioria dos comerciantes que fazem apostas direcionais fazem de forma consistente em uma única direção, ao contrário dos comerciantes de informações em alguns modelos canônicos de microestrutura do mercado. Apresentamos evidências sugestivas de manipulação por um único comerciante grande e consideramos os possíveis motivos para tal comportamento. São extraídas implicações mais amplas para a interpretação dos preços nos mercados financeiros e a teoria da microestrutura do mercado.
Palavras-chave: Mercados de predição, Microstructure de mercado, Estratégias de negociação, Manipulação.
Classificação JEL: G12, D83, D84.
David Rothschild.
Microsoft Research - NYC ()
641 6th Ave., 7º andar.
New York, NY 10011.
Rajiv Sethi (Autor do Contato)
Universidade de Columbia, Barnard College - Departamento de Economia ()
Nova York, NY 10027.
Instituto Santa Fé.
1399 Hyde Park Road.
Santa Fe, NM 87501.
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